主成分

多个随机向量的两两不相关且具有最大方差的标准化线性组合

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主成分(principal component)，多个随机向量的两两不相关且具有最大方差的标准化线性组合。

设有p维随机向量X =(xl，…，X。)，协方差矩阵∑2[%k，，Al≥…≥A。>o(m≤P)是∑的非零特征根，ei=（e．1，…，eip）7是属于特征根A的标准正交特征向量。

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