本词条缺少概述图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来编辑吧！- 中文名
- 迁移率模型
- 性 质
- 经济类学科概念
迁移率模型是一个经济类学科的概念。
就信用卡业务风险类型和内容而言，市场风险主要是指利率风险再巴、汇率风险以及市场准入度；流动性风险是隔夜货币市场需求（如特殊个人或群体的消费模式改变引起的流动性风险），棵归战此内容为新增；信用风险是指信用评级过程、催收策略中多祖格的违约风险，在新协议中此范围有所扩大，违约损失不仅包括坏帐核颈龙祖销额，还包括因为违约而造成的手续费收入减少及催收和坏帐核销过程中的管理费用；操作风险是指交易处理风险和内部人员欺诈风险，旧框架下几乎不考虑，新框架下列入，发卡机构通过制定风险防范策略、进行交易数据跟踪等可有效降低此类风险。
新协议下，对信用风险的计量有三种方法：标准法、内部初级评级法和内部高级评级法。新协议下还专门对零售风险敞口作了规定，并将零售风险敞口划为三类，信用卡业务属于合格的循环零售风险敞口QRRE（Qualifying Revolving Retail Exposures），规定只可采用内部评级高级法，不可采用内部评才道级初级法。内部评级法主要依靠四方面的数据，一是违约率（Probability of default，PD），即特定时间段内借款人违约的可能性；二是违约损失率（Loss given default去狱泪，LGD），即违约发生时风险暴露的损失程度；三是违约风险暴露（Exposure at default，EAD），即对某项贷款承诺而言，发生违约时可能被提取的贷款额；四是期限 (Maturity，M)，即某一风险暴露的剩余经济到期日，前三项完全是银行提供的估计值。相对公司风险暴露的内部评级法而言，在此不需计算单笔的风险暴露，但需要计算一揽子同类风险催备兆格暴露的估计值。
