Test d'Hausman
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| Type | |
|---|---|
| Nommé en référence à |
James Durbin,De-Min Wu(d),Jerry Hausman |
Letest d'Hausman,également connu comme letest de Wu-Hausmanou encore letest de Durbin-Wu-Hausmanest un test statistique utilisé enéconométriepour comparer un estimateur convergent sous l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative et un estimateur convergent et efficace sous l'hypothèse nulle mais non convergent sous l'hypothèse alternative.
Par exemple, dans un modèle derégression linéairedans lequel l'une des variables explicatives est suspectée d'endogénéité, on peut définir l'estimateur des doubles moindres carrés supposé convergent sous l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative mais non efficace sous l'hypothèse nulle et l'estimateur des moindres carrés ordinaires convergent et efficace sous l'hypothèse nulle mais non convergent sous l'hypothèse alternative. Le test d'Hausman permet de tester l'hypothèse que l'estimateur des doubles moindres carrés est significativement différent de l'estimateur des moindres carrés ordinaires[1].Et encore, ce test est réalisable avec une régression auxiliaire et en comparant donc la pertinence des coefficients testés[2].
Dans un modèle de régression linéaire surdonnées de panel,le test d'Hausman permet aussi de tester la différence entre le modèle à effets fixes, supposé convergent sous l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative, et le modèle à effets aléatoires, supposé convergent et efficace sous l'hypothèse nulle mais non convergent sous l'hypothèse alternative.
Le test est attribué àDe-Min Wu,Jerry A. HausmanetJames Durbin.
Bibliographie
[modifier|modifier le code]- (en)De-MinWu,«Alternative Tests of Independence between Stochastic Regressors and Disturbances»,Econometrica,vol.41,no4,,p.733-750(ISSN0012-9682,JSTOR1914093)
- (en)J. A.Hausman,«Specification Tests in Econometrics»,Econometrica,vol.46,no6,,p.1251-1271(JSTOR1913827)
Notes et références
[modifier|modifier le code]- (en)ColinCameronet PravinTrivedi,Microeconometrics: Methods And Applications,Cambridge University Press,,1056p.(ISBN978-0-521-84805-3,lire en ligne),p.275-276
- Brigitte Dormont,Introduction à l'économétrie,Paris, Montchestien,,518p.(ISBN978-2-7076-1398-1),p.378
