Clive Granger
| Clive Granger | |
 | |
| Född | 4 september1934[1][2][3] Swansea,Storbritannien |
|---|---|
| Död | 27 maj2009[4][1][2](74 år) La Jolla,USA |
| Medborgare i | Storbritannien |
| Utbildad vid | University of Nottingham Cambridgeshire High School for Boys  |
| Sysselsättning | Nationalekonom,universitetslärare,statistiker,ekonometriker |
| Arbetsgivare | University of California, San Diego University of Nottingham |
| Utmärkelser | |
| Fellow of the Econometric Society(1972)[5] Hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm(1998) Clarivate Citation Laureates(2003)[6] Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne(2003)[7] Distinguished Fellow of the American Economic Association Fisher-Schultz Lecture Guggenheimstipendiet[8] | |
| Redigera Wikidata | |
SirCliveWilliam John Granger,född4 september1934iSwansea,Wales,död27 maj2009[9]iSan Diego,Kalifornien,var enbrittisknationalekonom,mottagare avSveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minneår2003.[10]
Han tilldelades priset med motiveringen "för metoder att analysera ekonomiska tidsserier med samvarierande trender (kointegration)".[11]Han delade priset medRobert F. Engle.
Granger tog doktorsexamen frånUniversity of Nottingham1959.Han varprofessoremeritus i nationalekonomi vid University of California i San Diego,USA.
Mångamakroekonomiskavariabler växer med en slumpmässig trend, så att en tillfällig störning i exempelvisBNPdröjer kvar på lång sikt.[11]Sådana tidsserier kallas icke-stationära, till skillnad från de stationära som inte växer över tiden, utan rör sig kring ett givet värde. Granger visade tidigt att statistiska metoder för stationära tidsserier kunde ge helt missvisande slutsatser vid analys av icke-stationära data. Hans stora upptäckt var att specifika kombinationer av icke-stationära tidsserier kan uppträda stationärt och därmed tillåta statistiska slutsatser. Granger kallade dettakointegration.Han utvecklade metoder som visat sig särskilt viktiga i system där den kortsiktiga dynamiken påverkas av stora slumpmässiga störningar, samtidigt som de långsiktiga variationerna begränsas av ekonomiska jämviktsrelationer, till exempel sambandet mellan förmögenhet och konsumtion, växelkurser och prisnivåer eller korta och långa räntor.
Utmärkelser
[redigera|redigera wikitext]- Ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm(ekon. dr. h.c.) 1998
Se även
[redigera|redigera wikitext]Källor
[redigera|redigera wikitext]- ^ [ab]Bibliothèque nationale de France,BnF Catalogue général:öppen dataplattform,läs online,läst: 10 oktober 2015, licens: öppen licens.[källa från Wikidata]
- ^ [ab]Encyclopædia Britannica,Clive W.J. Granger, läst: 9 oktober 2017.[källa från Wikidata]
- ^SNAC,Clive Granger,läs online,läst: 9 oktober 2017.[källa från Wikidata]
- ^Professor Sir Clive Granger(på engelska),läs online.[källa från Wikidata]
- ^läs online,www.econometricsociety.org,läst: 6 april 2023.[källa från Wikidata]
- ^läs online,clarivate.com,läst: 23 september 2023.[källa från Wikidata]
- ^The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003,Nobelprize.org(på engelska),Nobelstiftelsen,läs online,läst: 13 januari 2021.[källa från Wikidata]
- ^Guggenheim Fellows-databasen,clive-w-j-granger.[källa från Wikidata]
- ^New York Times -Clive Granger, Economist, Dies at 74(publicerad 30 maj 2009)
- ^http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2003/granger-facts.htmlClive W.J. Granger - Facts], nobelprize.org
- ^ [ab]Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2003,2003-10-08, nobelprize.org
|