点击查看：2019年中级银行从业《风险管理》备考习题汇总

　　单项选择题(共90题，合计45分)

　　21使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　　)严格的程序。

　　A. 违约风险模型和模型独立控制

　　B. 技术风险模型和模型独立预测

　　C. 系统风险模型和模型独立操作

　　D. 操作风险模型和模型独立验证

　　22客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是(　　)

　　A. 金融损失和财务损失

　　B. 正常损失和非正常损失

　　C. 实际损失和理论损失

　　D. 经济损失和会计损失

　　23下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是(　　)

　　A. 如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

　　B. 随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

　　C. 随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

　　D. 买方期权持有者的最大损失是零

　　24健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容?(　　)

　　A. 强化内控意识，树立内控优先理念

　　B. 完善激励约束机制

　　C. 提高内控制度的执行力

　　D. 以上都是

　　25某公司2010年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元，2010年期初存货为450万元，2010年期末存货为550万元。则该公司2010年存货周转天数为(　　)天。

　　A. 19.8

　　B. 18.0

　　C. 16.0

　　D. 22.5

　　26利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格(　　)

　　A. 上升

　　B. 下降

　　C. 无法判断

　　D. 保持不变

　　27下列哪项不属于流动性的基本要素?(　　)

　　A. 时间

　　B. 成本

　　C. 资产规模

　　D. 资金数量

　　28自我评估法的主要目标是(　　)

　　A. 鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制

　　B. 鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化

　　C. 鼓励各级机构建立良好的操柞风险管理氛围

　　D. 鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

　　29黄金价格波动属于(　　)

　　A. 期权性风险

　　B. 利率风险

　　C. 汇率风险

　　D. 商品价格风险

　　30当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会(　　)

　　A. 增强

　　B. 减弱

　　C. 不变

　　D. 无关

　　31压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用(　　)方法进行模拟和估计。

　　A. 模拟分析和事后检验

　　B. 敏感性分析和情景分析

　　C. 敏感性分析和事后检验

　　D. 风险价值和情景分析

　　32下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是(　　)

　　A. 流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强

　　B. 易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

　　C. 对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常

　　D. 贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

　　33下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是(　　)

　　A. 难以绝对控制商业银行的敏感信息

　　B. 商业银行无法形成长期的核心竞争力

　　C. 不利于商业银行形成强大的定价能力

　　D. 将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商

　　34针对单一客户进行限额管理时，首先需要判断该客户债务承受能力，即确定客户的(　　)

　　A. 最高债务承受额

　　B. 最低债务承受额

　　C. 平均债务承受额

　　D. 正常债务承受额

　　35根据监测和分析商业银行所发行的债券和票据在(　　)的成交量和成交价格，能够对商业银行的风险状况做出判断，进而决定存款的额度和去向。

　　A. 一级市场

　　B. 二级市场

　　C. 三级市场

　　D. 四级市场

　　36外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于(　　)

　　A. 提高我国商业银行的竞争能力

　　B. 进一步完善信息披露的监控机制

　　C. 改进我国商业银行信息披露

　　D. 提高审计效率

　　37从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以(　　)为参照基准。

　　A. 风险价值

　　B. 经济增加值

　　C. 经济资本

　　D. 市场价值

　　38A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则(　　)

　　A. 债券A的久期大于债券B的久期

　　B. 债券A的久期小于债券B的久期

　　C. 债券A的久期等于债券B的久期

　　D. 无法确定债券A和B的久期大小

　　39商业银行的监管资本等于(　　)

　　A. 预期损失

　　B. 非预期损失

　　C. 预期损失加上非预期损失

　　D. 以上都不是

　　40商业银行的资产主要是(　　)

　　A. 固定资产

　　B. 非流动资产

　　C. 金融资产

　　D. 无形资产

　　21.D

　　解析：D【解析】使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序

　　22.D

　　解析：D【解析】客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面：一是经济损失，包括折现率、贷款清收过程中较大的直接成本和经济成本;二是会计损失，包括违约贷款朱收回的贷款本金和利息

　　23.D

　　解析：D【解析】买方期权持有者的最大损失是期权费。故选D

　　24.D

　　解析：D【解析】本题考查健全完善我国商业银行内部控制体系的内容

　　25.D

　　解析：D【解析】存货周转天数=365÷存货周转率，存货周转率=产品销售成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]，将题干数字代人计算即可。

　　26.B

　　解析：B【解析】假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较短的金融产品;如果预期收益率曲线变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品。则该l0年期政府债券的市场价格会下降，故选B

　　27.C

　　解析：C【解析】流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量

　　28.D

　　解析：D【解析】自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

　　29.C

　　解析：C【解析】国际黄金以美元计价，即通过国际金价“美元/盎司”的单位换算成“元/克”。金价与人民币汇率走势具有一定的关联度，黄金价格波动属于汇率风险

　　30.B

　　解析：B【解析】当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之加强。因此，本题答案为B。

　　31.B

　　解析：B【解析】压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。

　　32.C

　　解析：C【解析】对于主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值

　　33.D

　　解析：D【解析】商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种。商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析包括难以绝对控制商业银行的敏感信息、商业银行无法形成长期的核心竞争力、不利于商业银行形成强大的定价能力，故A、B、C均正确。D选项将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商属于建立分散型风险管理部门的正确做法

　　34.A

　　解析：A【解析】针对单一客户进行授信限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额

　　35.B

　　解析：暂无

　　36.C

　　解析：C【解析】由于我国信息披露的不健全，市场参与者难以及时获得诸如银行财务状况、经营战略、风险管理能力、收益等方面的可靠信息，无法将资金投入或存放在风险低的银行，或者要求风险高的银行提供更高的收益。此，提高银行信息披露质量，才能对银行产生更有力的市场约束。借助外部审计机梅豹专业力量，能够使银行形成更强的监管约束

　　37.B

　　解析：B【解析】从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。

　　38.C

　　解析：C【解析】由于债券A、B在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市场利率，则它们的久期相等

　　39.C

　　解析：C【解析】商业银行的监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。商业银行的监管资本等于预期损失加上非预期损失。故选C。

　　40.C

　　解析：C【解析】金融资产是商业银行的主要资产

扫描/长按二维码帮助银行考试通关

了解2019最新考试资讯

了解2019年核心考点

下载各科目历年真题

了解银行从业通关秘籍

银行从业万题库 | 微信搜索"万题库银行从业考试"

　　相关推荐：

　　2019年银行从业资格考试必做试题汇总

　　2019银行从业资格考试各科目复习资料汇总

　　2019银行专业资格报名时间及入口 | 报名流程

　　2019年银行专业资格考试时间(初中级) | 考试科目

　　历年银行专业资格真题及答案|解析|估分|下载