今日资金面整体均衡偏收敛。早盘，银行融出谨慎，非银融出较积极，信用隔夜报在1.98%-2.0%附近，后逐步下探至1.93%附近，7d稳定在1.92%-1.93%附近成交，14d从1.97%附近小幅下探至1.95%附近成交。午后，隔夜价格从1.93%附近逐渐下探至尾盘的1.87%附近，7d和14d价格无明显波动，分别在1.92%和1.95%附近成交直至尾盘，各机构轻松平盘。21d-1M今日在1.93%附近有少量成交，更长期限鲜有成交。
央行今日进行3793亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.7%，与此前持平。今日1378亿元逆回购到期。
【8月23日利率债结果】
1Y 240309 加权利率 1.45% 全场倍数 2.58倍 边际倍数 1.7倍
2Y 240302X13 加权利率 1.5788% 全场倍数 6.02倍 边际倍数 1.3倍
今日口行市场需求偏强，1Y费后1.5323，低老券16.8BP，2Y费后1.6314，低二级16.4BP。
【国债结果】
91D 249950 加权利率 1.3867% 边际利率 1.4734% 全场倍数 2.43倍 边际倍数 16.67倍
182D 249949 加权利率 1.4292% 边际利率 1.5033% 全场倍数 2.27倍 边际倍数 5.92倍
10Y 240017 加权利率 2.1115% 边际利率 2.14% 全场倍数 2.54倍 边际倍数 2.23倍
今日国债市场需求尚可，3M费后1.4734，低老券4.7BP，6M费后1.5033，低老券7.7BP，10Y费后2.1468，低老券0.4BP。
5Y 240208X9 加权利率 1.8599% 全场倍数 2.24倍 边际倍数 1.24倍
10Y 240216X3 加权利率 2.3135% 全场倍数 2.09倍 边际倍数 16.67倍
今日国开市场需求一般，5Y费后1.9158，低二级4.4BP，10Y费后2.3511，高估值16.7BP。
24青岛债46,2405754,其他专项,5Y,2.3亿,票面1.93%,全场21.35,边际3.7
24青岛债47,2405755,其他专项,10Y,5.3亿,票面2.23%,全场22.85,边际3.15
24青岛债48,2405756,其他专项,15Y,6.2亿,票面2.31%,全场22.5,边际2.79
24青岛债49,2405757,其他专项,20Y,24.6亿,票面2.39%,全场25.53,边际21.83
24青岛债50,2405758,其他专项,30Y,32亿,票面2.41%,全场24.85,边际21.8
24青岛债51,2405759,一般债,10Y,7.5亿,票面2.23%,全场22.35,边际4.92
24青岛债52,2405760,一般债,3Y,20亿,票面1.82%,全场20.63,边际5.3
24江苏19,231955,其他专项,10Y,400亿,票面2.23%,全场18.95,边际7.61
2024/8/23短融发行结果
【2.02】24华电江苏SCP013 0.1Y 6e AAA/-- 【1.6-2.03】
【2.02】24华电江苏SCP014 0.1Y 6e AAA/-- 【1.6-2.03】
【2.19】24上虞水务CP001 1Y 1e AA/-- 【1.8-2.7】
【2.99】24曲文投SCP002 0.74Y 14e AA+/-- 【2.3-3.3】
【2.06】24金隅SCP001 0.58Y 20e AAA/-- 【1.8-2.06】
【1.96】24东南国资SCP006 0.25Y 6e AAA/-- 【1.7-2.3】
【2.01】24南通沿海SCP008 0.25Y 10e AAA/-- 【1.8-2.4】
【1.99】24国信证券CP013 0.75Y 10e AAA/-- -----/1.9900
【1.97】24华能新能SCP004 0.34Y 20e AAA/-- 【1.9-2.1】
【1.93】24国家能源SCP015 0.25Y 30e AAA/-- 【1.7-1.93】
【1.9】24新水国资SCP004 0.22Y 4e AA+/-- 【1.8-2.08】
【1.93】24华能SCP010 0.25Y 10e AAA/-- 【1.8-1.93】
【1.94】24招商局SCP011 0.49Y 25e AAA/-- 【1.6-1.97】
【2.03】24中交三航SCP012(科创票据) 0.3Y 7.5e AAA/-- 【1.7-2.03】
【2.2】24津南城投CP003 1Y 6e AA+/-- 【1.9-2.9】
【2.2】24津南城投CP002 1Y 7e AA+/-- 【1.9-2.9】
【2.17】24盐城国投SCP003 0.74Y 6e AA+/-- 【1.9-2.4】
【1.97】24赣粤SCP003 0.74Y 10e AAA/-- 【1.8-2.5】
【1.99】24中电信息SCP001 0.15Y 5e AAA/-- 【1.85-1.99】
【2.58】24鲁商SCP007 0.74Y 5e AA+/-- 【1.6-2.7】
【2.05】24夏商SCP014 0.23Y 5e AA+/-- 【1.88-2.08】
【2.1】24邕水务SCP001 0.74Y 4e AA+/-- 【1.9-2.5】
【2.1】24供销SCP001 0.69Y 10e AAA/-- 【1.8-2.2】
【2.02】24皖能源SCP002 0.49Y 4e AAA/-- 【1.5-2.02】
【2.03】24南京港CP001 1Y 2e AA+/-- 【1.5-2.5】
【2.14】24重庆物流SCP002 0.74Y 5e AA+/-- 【1.6-2.5】
【2.02】24鲁西化工SCP001 0.21Y 10e AAA/-- 【1.8-2.3】
【2.05】24徐州交通CP003 1Y 2e AAA/-- 【1.7-2.5】
【1.97】24平安证券CP010 0.5Y 25e AAA/-- -----/1.9700
【1.97】24上海机场SCP011 0.49Y 10e AAA/-- 【1.8-1.97】
【2.08】24红塔证券CP004 0.99Y 10e AAA/-- -----/2.0800
【2.09】24广州环保SCP002 0.74Y 8e AAA/-- 【1.79-2.09】
【2.02】24一汽租赁SCP009 0.34Y 10e AAA/-- 【1.6-2.02】
【2.06】24苏州水务SCP002 0.49Y 2e AA+/-- 【1.87-2.07】
【2.08】24新静安SCP001 0.74Y 12e AAA/-- 【1.67-2.09】
【2.24】24北清电力SCP001 0.74Y 5e AA+/-- 【1.8-2.75】
【2.05】24杭州钢铁SCP006 0.49Y 10e AAA/-- 【1.7-2.05】
2024/8/23信用发行结果
【2.37】24溧水经开PPN005 3Y 2e AA+/-- 【1.7-2.9】
【2.2】24百业源MTN002 2Y 3e AA+/AA+ 【2-2.7】
【2.25】24凤城河PPN001 3Y 5e AA+/-- 【1.9-2.5】
【3.14】24柳州建投MTN002 5Y 8.9e AA/-- 【2.5-3.3】
【2.6】24通顺交投MTN002 5Y 4.2e AA+/-- 【2-3】
【2.3】24浦口交通PPN002 3Y 2e AA/-- 【2-2.6】
【2.8】24厦门海翼MTN003 5Y 2e AA+/-- 【2.1-3.1】
【2.2】24武商MTN001 3Y 7.8e AA+/-- 【1.8-2.5】
【2.42】24安东控股MTN003 3Y 3.4e AA/-- 【2-3】
【2.77】24陕有色MTN004 10Y 10e AAA/AAA 【2-2.9】
【2.89】24云投MTN012 5Y 15e AAA/-- 【2.3-2.9】
【2.6】24广州发展MTN005 15Y 5e AAA/AAA 【2.1-3.1】
【2.68】24越秀集团MTN006B 20Y 5e AAA/AAA 【2.2-2.75】
【2.77】24淮北建投PPN003 5Y 6e AA+/-- 【2-3】
【2.35】24珠海港MTN003 5Y 5e AAA/-- 【1.8-2.6】
【2.03】24湘高速MTN012 2Y 20e AAA/-- 【1.8-2.3】
【2.3】24苏农垦MTN001 5Y 5e AAA/-- 【1.8-2.8】
【2.4】24中冶MTN008 5+N 20e AAA/AAA 【2-2.5】
【2.85】24川能投MTN005 10+N 10e AAA/AAA 【1.85-3.15】
【2.27】24昆山高新MTN004 5Y 5e AA+/-- 【2-2.8】
【3.5】24保利久联MTN003(科创票据) 3Y 1e AA+/-- 【2.4-3.5】
【2.32】24沪港务MTN003 10Y 20e AAA/AAA 【2.1-2.38】
【2.6】24首钢MTN004B 10Y 10e AAA/AAA 【2.1-3.1】
【2.2】24首钢MTN004A 3Y 20e AAA/AAA 【1.8-2.8】
【2.88】24曹妃国控MTN004 5Y 5e AA+/AA+ 【2.5-3.5】
【2.58】24泰兴城投MTN002 5Y 10.69e AA+/-- 【1.8-2.8】
【2.5】24福州新发MTN003 5+N 3e AAA/-- 【2-2.7】
【2.33】24光大环境MTN003B(取消发行) 10Y 5e AAA/AAA 【2.2-3】
【3.07】24开封经开MTN001 5Y 7.3e AA+/-- 【2.3-3.8】
【2.58】24西岸金融PPN003A 3+2 5.5e AA/AAA 【2-3】
【3】24周口城发PPN001 5Y 8.5e AA+/-- 【2.2-3.2】
【2.67】24安吉城运MTN001 5Y 14.5e AA+/-- 【2.1-3.1】
【2.26】24广州凯得MTN001A(绿色混合型科创票据) 3+2 1e AA+/-- 【2-3】
【2.65】24广州凯得MTN001B(绿色混合型科创票据) 5Y 2e AA+/-- 【2.1-3.1】
一级市场（8月26日发行） （一级组）
8月26日
今日簿记利率债
利率债881.24亿=国债0亿+政金债90亿+地方债791.24亿
国债
无
农发
14:00-15:00
24农发贴现17 20亿元 91D - 荷兰式
24农发13(增5) 40亿元 3年 1.8% 荷兰式
24农发05(增18) 30亿元 5年 2.22% 荷兰式
今日簿记地方债
一般政府债
15:00-15:40
24西藏01 20.8亿元 7年 荷兰式
24西藏02 12.23亿元 10年 荷兰式
24西藏03 9.13亿元 15年 荷兰式
24西藏04 5.84亿元 10年 荷兰式
24西藏10 21.44亿元 10年 荷兰式
专项政府债
14:00-14:40
(再融资专项债券) 24浙江29 61.56亿元 10年 荷兰式
(收益专项债券) 24浙江30 21.33亿元 7年 荷兰式
(收益专项债券) 24浙江31 24.31亿元 10年 荷兰式
(收益专项债券) 24浙江32 45.27亿元 15年 荷兰式
(收益专项债券) 24浙江33 281.42亿元 20年 荷兰式
(收益专项债券) 24浙江34 57.35亿元 30年 荷兰式
15:00-15:40
(环保专项债券) 24西藏05 0.36亿元 10年 荷兰式
(基础设施专项债券) 24西藏06 1.64亿元 20年 荷兰式
(政府专项债券) 24西藏07 102.41亿元 10年 荷兰式
(政府专项债券) 24西藏08 69.5亿元 10年 荷兰式
(政府专项债券) 24西藏09 50.7亿元 10年 荷兰式
(再融资专项债券) 24西藏11 5.95亿元 10年 荷兰式
明日短融发行信息
24连云港SCP003 93D 5e --/AA+ 【1.50-2.50】
24创鸿资产SCP002 270D 1.55e --/AA+ 【1.90-2.50】
24苏农垦CP004 90D 5e --/AAA 【】
24青岛海控CP002 1Y 10e --/AAA 【1.80-2.30】
24南宁高新CP001 1Y 3e --/AA 【】
24大兴发展CP002 1Y 15e --/AAA 【】
24姜堰经开CP003 1Y 1e --/AA 【1.80-2.50】
明日中票发行信息
24江苏新开MTN001 3Y 2.5e --/AA+ 【2.00-3.00】
24新华水力MTN001 3Y+3NY 15e --/AA+ 【2.20-3.40】
24桂交投MTN016A 3Y+3NY 5e --/AAA 【2.00-2.80】
24国家能源MTN001 3Y 50e --/AAA 【】
24甬工投MTN002 3Y 4.7e --/AA+ 【】
24天恒置业MTN004A 3Y+3NY 4e --/AA+ 【】
24景德镇陶MTN004A 3Y 7e --/AA+ 【】
24开晟产业MTN003 3Y 5e --/AA+ 【2.00-2.50】
24威宁投资MTN008 3Y 6e --/AA+ 【2.00-3.00】
24海尔金盈MTN005 2Y+1Y 6e --/AAA 【】
24广东广告MTN001(科创票据) 3Y 2e --/AA+ 【】
24康富租赁MTN004(碳中和债) 2Y+1Y 5e --/AAA 【2.00-2.60】
24越秀集团MTN007 5Y 7e --/AAA 【1.90-2.30】
24中冶MTN010 5Y+5NY 20e AAA/AAA 【2.00-2.50】
24桂交投MTN016B 5Y+5NY 5e --/AAA 【2.00-3.00】
24永川高新MTN004 3Y+2Y 6e --/AA+ 【2.00-3.00】
24富皋万泰MTN002 5Y 10e --/AA+ 【2.00-2.60】
24天恒置业MTN004B 5Y+5NY 4e --/AA+ 【】
24景德镇陶MTN004B 5Y 7e --/AA+ 【】
24泰达投资MTN004A 5Y 1e --/AAA 【】
24青岛华通MTN002 3Y+2Y 3e --/AA+ 【1.80-2.60】
24长寿开投MTN003A 3Y+2Y 5e --/AA+ 【2.00-3.00】
24长寿开投MTN003B 5Y 5e --/AA+ 【2.50-3.30】
24电建地产MTN003A 3Y+2Y 8.99e --/AAA 【1.90-2.90】
24宝城投MTN001 5Y 15e --/AA 【2.50-4.00】
24电建地产MTN003B 5Y 8.99e --/AAA 【2.20-3.20】
24柳州建投MTN003 5Y 5e --/AA 【2.50-3.30】
24中广核MTN003(科创票据) 10Y+10NY 7e AAA/AAA 【2.00-2.80】
24中国信科MTN002A 10Y 5e AAA/AAA 【2.00-3.00】
24赣水投MTN005A 10Y 3e AAA/AAA 【2.00-3.00】
24龙源电力MTN003A 10Y 20e AAA/AAA 【】
24泰达投资MTN004B 10Y 1.55e --/AAA 【】
24赣水投MTN005B 15Y 7e AAA/AAA 【2.10-3.10】
24龙源电力MTN003B 15Y 20e AAA/AAA 【】
24中国信科MTN002B 30Y 5e AAA/AAA 【2.20-3.20】
24常城建PPN004 5Y 5e --/AAA 【】
24拱国资本PPN001 5Y 10e --/AAA 【1.80-2.80】
8月26日
今日簿记ABS
中铁信托先锋2号应收账款资产支持专项计划2期资产支持证券(可续发型)
时间：
先锋2B02 12.5亿元 1年 2025/08/26 AAA
华西-攀枝花公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划03资产支持证券
主承：华西证券
时间：
24攀枝花公交03绿色ABS 0.7亿元 3年 2027/08/26 AAA
24攀枝花公交04绿色ABS 5.2亿元 9年 2033/08/26 AAA
24攀枝花公交01绿色ABS 0.64亿元 1年 2025/08/26 AAA
24攀枝花公交02绿色ABS 0.66亿元 2年 2026/08/26 AAA
24攀枝花公交次绿色ABS 0.4亿元 9年 2033/08/26 - 中证鹏元
国家电投-云南国际清洁能源绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划资产支持证券
主承：中信证券/国信证券
时间：
GC云富优 36.07亿元 18.7年 2043/04/30 AAA
GC云富次 0.01亿元 18.7年 2043/04/30 - 东方金诚
惠元2024年第五期不良资产支持证券
时间：09:00-18:00
24惠元5优先 2.35亿元 3.1年 2027/09/20 AAA
24惠元6优先 3.8亿元 3.1年 2027/09/20 AAA
24惠元5C 0.75亿元 4.6年 2029/03/20 - 中诚信国际
24惠元6C 1.28亿元 5.1年 2029/09/20 - 中诚信国际
招元和萃2024年第五期不良资产支持证券
时间：09:30-18:00
24招元和萃5优先 1.82亿元 1.7年 2026/04/26 AAA
24招元和萃5C 0.41亿元 3.2年 2027/10/26 - 联合资信
横琴金投租赁六期资产支持专项计划资产支持证券
主承：国泰君安/平安证券/中金公司/招商证券/申万宏源
时间：
横琴6A1 3亿元 1年 2025/08/16 AAA
横琴6A2 2.56亿元 2.3年 2026/11/30 AAA
横琴6次 0.3亿元 3.5年 2028/02/29 - 新世纪
臻粹2024年第四期不良资产支持证券资产支持证券
主承：国泰君安
时间：09:00-18:00
24臻粹4优先 1.09亿元 1.6年 2026/04/23 AAA
24臻粹4C 0.33亿元 2.9年 2027/07/23 - 中诚信国际
24台州银行永续债02 09:00-18:00 6亿元 5Y+NY -/- 无担保 中信建投证券,中信证券,中金公司,国开证券,广发证券,招商银行 2-2.6
24交通银行永续债01 09:00-18:00 400亿元 5Y+NY AAA/AAA 无担保 中信建投证券,中国工商银行,建设银行,中国农业银行,中国银行,中国邮政储蓄银行,中银证券,广发证券,国信证券,光大证券（维权） 2-2.5
24云资02-小公募 云能资本 8月26日 3.5亿元 (未设基础规模) 3Y -/- 无担保 中信证券,招商证券,红塔证券 2.2-3.3 上交所
山东宏河控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(低碳转型挂钩)(第一期) 8月26日 3亿元 5Y 2.60%-4.00% -/- 重庆三峡融资担保集团股份有限公司担保 申港证券,国融证券 上交所
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一) 8月26日 合计发行8.3亿元 5Y 2.2%-3.2% -/AA 湖州南浔新开建设集团有限公司担保 五矿证券 上交所
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二) 8月26日 合计发行8.3亿元 3Y 2.0%-3.0% /AA 湖州南浔新开建设集团有限公司担保 五矿证券 上交所
西安高新金融控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月26日 8.5亿元 5Y 2.50%-3.50% -/ 无担保 开源证券,国金证券 上交所
湖州南浔文旅发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月26日 6.7亿元 5Y 2.3%-3.3% /- 无担保 财通证券,光大证券 上交所
今日同业存款个别期限价格上行至本月峰值，非银积极参与，交投不错。
今天短利率交投一般，收益涨跌互现。1Y以上期限交投清淡，收益下上后下，弱势震荡。
今日资金开盘紧张，随后逐步转宽松。二级存单全天区间震荡，交投情绪平平。具体来看，三季度大行成交在1.73~1.86，国股落在1.72~1.85。四季度大行围绕在1.85~1.88，国股落在1.85~1.87，成交平淡。明年一季度大行成交在1.91~1.945，国股在1.94~1.95间震荡。明年二季度大行在1.95~1.96，国股稳定成交在1.955~1.96间。足年大行存单成交多于国股，大行成交在1.95~1.965，在1.96位置有较多成交，国股落在1.96~1.9675。
银行间短债市场今日情绪较弱，交投一般，成交基本围绕估值加点0-3bp。AAA9月到期品种在1.9-2.0，4季度在1.9-2.0，1季度在1.96-2.03，2季度在1.98-2.05。
今天中票交投活跃度一般，收益率小幅上行，需求主要关注1-5年附近AAA品种，成交估值小幅加点。
今日公司债企业债交投保持清淡，收益变动不大，需求主要关注2-5年AAA，成交在估值+1附近。银行债交投清淡，收益上行，收盘成交在估值+2附近。
银华基金固收交易部：
资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、蒋子怡、李欣怿、蒋翼飞
一级组：宋达、洪磊、王智飞
线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪
二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼
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